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豆粕合约震荡运行 下方空间谨慎看待

2017-12-20 14:41 金投网
     【行情介绍和分析】   m1805合约振荡收阳,收报2818,上涨+0.21%,成交量为82.46万手,持仓量为192.64万手,日增仓+65364手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.43%、17.10%、17.32%和17.50%。   12月19日,豆粕期权成交量4.05万手(按双边计算,下同),持仓量31.21万手,成交额2551.11万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.87(前日0.97)和0.44(前日0.87),两者皆下降,看涨较看跌增仓明显,从卖方角度看上方压力较强。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的85.72%、9.07%,持仓量占比分别为77.74%和15.57%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。   受标的期货振荡收阳的影响,看涨期权普遍上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中,m1805-C-3150合约领涨,涨幅达+175.00%,m1805-C-3100合约次之,为+135.00%;而看跌期权中,m1805-P-2550合约领跌,跌幅达-50.00%,m1805-P-2600合约次之,为-41.94%。m1805期权系列整体隐含波动收于13.45%,波动率小幅上涨。   豆粕1805合约震荡运行,短线测试2800整数关口支撑,延续振荡走势,下方空间谨慎看待,建议前期试多单持有,跌破2800元/吨止损离场。操作上,方向性策略,前期持有的看涨期权多头继续持有,标的跌破2800止损。波动率策略,料近期m1805合约的隐含波动率在低位震荡,前期的做多波动率策略离场,新单暂时观望。   利发国际lifa88网微信号:利发国际lifa88网
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